Stat Arb Forex Trading

Q. Combien puis-je faire en utilisant Statistical Arbitrage EAs pour MT4 A. À quelle vitesse pouvez-vous courir. Il ya beaucoup de gens à la recherche de feu et d'oublier les systèmes de négociation qu'ils peuvent laisser tomber sur un graphique, s'asseoir et regarder leurs 50 premières actions se développer dans 10 millions dans la première année. Oui. Les gens croient vraiment que des outils comme ça existent et malheureusement il n'y a pas de pénurie de vendeurs heureux de positionner leurs produits comme remplissant ces fantasmes FX AlgoTrader ne sont pas un de ces fournisseurs. Les outils Stat Arb EA sur ce site sont des outils PAS ROBOTS. Ils fournissent un ensemble d'outils d'arbitrage riche qui permet aux commerçants d'automatiser leur stratégie d'arbitrage arbitraire à tout moment qu'ils préfèrent. Si vous n'avez jamais fait un penny trading FX ou d'autres actifs les chances de gagner de l'argent en utilisant des outils arb, malheureusement, n'est pas élevé. Ils ne vont pas transformer un trader perdant en un opérateur gagnant, mais ils vont automatiser une stratégie arb et fournir un contrôle des risques solide. Combien vous faites dépendra de la façon dont vous êtes bon comme un commerçant. Certaines personnes peuvent courir plus vite que les autres - si vous avez un bon équipement, cela rend le travail plus facile Q. Avez-vous des données de backtest pour les outils d'arbitrage? Non. Malheureusement, il n'est pas possible de backtest EA dans MetaTrader 4 qui commercialise plusieurs paires. Q. J'ai remarqué que la nouvelle version du système a la possibilité de varier les tailles de position pour chaque jambe de l'arb. Comment pouvez-vous déterminer ce que la taille de la position correcte pour chaque jambe doit être A. Avec de petits comptes trading micro ou mini lots il n'est pas essentiel de faire l'équilibre des jambes. À mesure que la taille de la position augmente, cela devient plus important. Par exemple, toutes les paires qui ont USD comme la monnaie de devises, par exemple des majors tels que EURUSD GBPUSD auront la même valeur pip. Ainsi, un lot standard pour EURUSD et GBPUSD auront tous deux la même valeur pip de 10 / pip. Si les couples arb sont constitués d'une croix telle que EURJPY, la valeur pip (basée sur les taux d'aujourd'hui) serait de 12,88 / pip. Ainsi, afin de rendre l'équilibre des jambes nous devrions réduire la taille de la position de la jambe EURJPY par 1 / 1,2880.78. Ainsi, pour créer un EURUSD équilibré / EURJPY arb vous devriez utiliser 1 lot pour la jambe EURUSD et 0,78 lots pour la jambe EURJPY. Si nous réduisons la taille de la position à 0,1 lot (10 000 - un lot mini), les tailles de position devront être ajustées à 0,1 et 0,078. Donc, sauf si vous aviez un compte micro, vous devriez exécuter deux mini lots pour les deux jambes. Une fois que vous réduisez la taille de position à des lots de micro l'effet d'équilibrer l'arb devient de moins en moins significatif. La méthode la plus simple pour calculer la valeur pip est d'utiliser un calculateur pip en ligne Q. Puis-je exécuter le même arbitrage sur plusieurs horaires Par exemple, EURUSD / GBPUSD sur H1 et sur M15 A. Non. Ne faites pas ceci Les produits d'arb permettront seulement une instance unique d'un arbitre particulier de fonctionner. Si vous chargez la même configuration arb sur un autre diagramme, elle confond les variables internes utilisées pour la gestion commerciale. Le système ne se comportera pas logiquement comme les deux arbs écrasera constamment les variables internes qui pourraient créer un comportement commercial erroné. Vous pouvez exécuter n'importe quel nombre d'arbs uniques sur la plate-forme MT4 à l'aide de l'outil - mais ils doivent tous être uniques. Par exemple une instance de EURUSD / GBPUSD ou AUDUSD / NZDUSD etc etc Pour les commerçants ARB avancés, il est possible de créer le même arb sur un intervalle de temps différent en inversant le séquencement de paires créant ainsi un ARB inverse. Par exemple EURUSD / GBPUSD sur H1 et GBPUSD / EURUSD sur M15. Cependant, le trader devrait contrôler la direction commerciale des deux configurations arb en utilisant les options de verrouillage de tendance. Cette approche peut être utilisée pour couvrir et réduire le retrait sur les arbs à plus long terme, mais cette stratégie est complexe en raison de la compétence requise pour fermer la composante arb inverse lorsque la revérification moyenne à long terme a lieu. Q. J'éprouve des difficultés à faire fonctionner V3 avec les GVAR d'agrégation de Global Lot et de Profit (Global Variables). Voici ce que je ressens: - A partir de l'onglet Journal, je peux voir que les fonctions d'experts ont été chargées avec succès. - L'onglet expert montre que les experts ont été initialisés - J'ai copié le GVAR directement selon les instructions et ajouté les variables globales. Après cela, les tailles du Lot 1 et du Lot 2 apparaissaient correctement sur les étiquettes d'affichage sur carte. Cependant, aucun métier n'est ouvert Je recherche une entrée du type Reconditionnement stationnaire. Quelles sont les prochaines étapes de la résolution des problèmes pour savoir pourquoi l'EA affiche les paramètres GVAR correctement sur le graphique mais n'ouvre pas d'ordres? Est-ce que je devais utiliser un nouveau fichier Fonctions avec l'EA possédant des GVAR? A. Les paramètres globaux ne sont pas actuellement documentés dans les fiches techniques de V3. Voici une description de ce qu'ils sont et font. GVARs - Les variables globales peuvent être ajoutées manuellement dans la table des variables globales dans MT4. Si ces variables sont présentes, elles surchargeront les contrôles locaux pour toutes les EE V2.5 chargées sur la plate-forme. Les GVAR actuels sont: - V2.5 Global Aggregated Target - permet au trader de définir une cible d'agrégation globale pour tous les V2.5 EA V2.5 Global Lot 1 - définit la taille du lot de paire primaire - par exemple EURUSD / GBPUSD - primaire est EURUSD V2. 5 Global Lot 2 - définit la taille du lot de paire secondaire - par exemple EURUSD / GBPUSD - le secondaire est GBPUSD V2.5 Global Dynamic Slow Down - Si ce GVAR est présent, le système calculera dynamiquement le compte Balance / Equity Ratio et créera un nouveau GVAR appelé V2 .5 Ratio d'équilibre des actions qui contient ces données V2.5 Niveau d'arrêt dynamique global (par exemple 0,8) - Si le Ratio d'équilibre des actions tombe en dessous du niveau d'arrêt dynamique, le système n'ouvrira pas de nouvelles transactions. V2.5 Niveau Démarrage Dynamique Global (par exemple 0.9) - Si la Ration d'Équité d'Équité dépasse le niveau Démarrage Dynamique après que le système est entré en Ralentissement, le système recommencera à ouvrir de nouvelles positions. Essentiellement les affaires comme d'habitude. C'est donc la zone GVAR couverte. Pour s'assurer que le système fonctionne correctement avec le dimensionnement global du lot activé, vérifiez les points suivants: - Assurez-vous que les paramètres TradeOff sont définis pour le délai sur lequel le graphique fonctionne si vous êtes en cours d'exécution sur H1; assurez-vous que TradeOffH1 est défini sur true; Obtenir des messages d'erreur dans l'onglet experts du terminal Avez-vous essayé d'exécuter le système sur un compte de démonstration et de définir le multiple STD à quelque chose de minuscule pour forcer le système à faire un commerce Est le statut propagation stationnaire Recouplage sur les paires youre trading Avez - Entré les paramètres dans la table GVAR correctement, y compris le cas Theyre sensible à la casse, mais je m'attendrais à ce que le système produise une erreur 134 si le dimensionnement des lots était invalide. Résolution - Le client n'avait pas mis les paramètres de TradeOff à true pour le temps de graphique sur lequel le système fonctionnait. Edit: La nouvelle version du système a une alerte vocale intégrée qui avertit le trader si le trading est désactivé pour le graphique courant. Le libellé Mode de l'EA a également été mis à jour pour afficher le trader lorsque la grille de temps du graphique n'est pas configurée pour le commerce actif. Les plus curieux parmi vous peut se demander pourquoi le système a été mis en place pour le commerce uniquement sur certains délais. La réponse simple est quand un commerçant défile à travers différentes périodes de temps de diagramme les niveaux de propagation et de déclenchement changent en conséquence puisqu'ils sont calculés en fonction de chaque période. Le plus souvent, la dynamique de propagation sur un graphique de 5 minutes sera complètement différente du graphique quotidien. Donc, pour couper court une longue histoire sans délais de négociation sélective le système pourrait facilement fermer arbs erronément si les commerçants ont changé le délai à un où la dynamique de propagation étaient complètement différents. Q. J'utilise l'indicateur de corrélation FX AlgoTrader et j'aimerais qu'un système soit commercialisé lorsque deux conditions sont remplies. Ils sont: La corrélation quotidienne est plus de 75 5min corrélation est inférieure à -75 Ces conditions ne sont rencontrés qu'un nombre limité de fois par jour. C'est très difficile d'attendre toute la journée devant mon PC. Ma question est pour vous. Lequel de vos produits peut identifier la divergence négative / découplage lorsque la corrélation quotidienne est toujours au-dessus de 75 dans une journée Si oui, quel est le produit A. Le moteur d'arbitrage V2 ou V3 le fera si vous les configurez en conséquence. L'indicateur de corrélation a été conçu pour être utilisé par les traders arb pour faciliter leur sélection de couples. Donc, si vous êtes des critères de corrélation quotidienne gt75 et 5 min corrélation lt-75, vous pouvez mettre en place le produit arb sur votre graphique de 5 minutes (probablement plus facile à utiliser une heure en fait), puis mis youre STD multiple dans l'indicateur STD de sorte que votre commerce Les déclencheurs d'entrée étaient là où vous voulez. Vous pourriez le faire visuellement et regarder pour ne commerce que les plus grandes divergences chaque jour. Q. Le système effectue-t-il un rééquilibrage dynamique A. Actuellement, il n'y a pas de rééquilibrage dynamique. J'ai considéré l'application d'un système de mise à l'échelle pour permettre à la position arbitre d'être augmentée si un écart continué à découpler ceci est semblable à une approche descendante moyenne mais l'effet de levier augmente évidemment avec la taille de la position augmentant ainsi le risque d'arrêt si la position nette P / L atteint les paramètres de risque maximum définis dans le système. Il existe différentes écoles de pensée en ce qui concerne l'échelle / réduction de la moyenne. Une autre approche consiste à négocier le côté opposé de l'arb sur un délai plus bas qui créerait une couverture dynamique (à un degré) Commentaire Additionnel: Certains clients V3 ont expérimenté une approche alternative au rééquilibrage dynamique dans les cas où un commerce arb arbitraire Est le découplage de son MA et la création d'un drawdown. Plutôt que de rééquilibrer le dimensionnement de lot de l'ARB existant un nouvel arb est mis en place qui est exactement l'opposé de l'arbitrage actuel. Par exemple, si vous aviez un lot 5 par jambe EURUSD / GBPUSD arb qui a été déclenché à partir d'un graphique houly vous mettrait en place un GBPUSD / EURUSD arb s'exécutant sur un graphique de 15 minutes et utiliser les paramètres LockLong ou LockShort pour forcer tout nouveau métier off the 15 minutes à l'exact opposé de l'arb sur la plus longue période. Cela crée une haie parfaite et permet également de réduire le retrait que le plus court arb terme mangera progressivement dans le tirage créé par le plus long terme arb découplé. Le principe est simplement basé sur la volatilité de l'écart à court terme à court terme. Cette approche n'est pas une garantie Get of jail free card, mais elle peut substantiellement dé-risque des positions où un découplage significatif a eu lieu et en tandem réduire l'ampleur d'une perte potentielle. Q. Quelle est la différence entre V2 et V3? Est-ce que V3 pour les stat arb et V2 à moyen et long terme est simplement pour les stat arbitraux à court terme. V2 et V3 peuvent être utilisés sur n'importe quelle période pour un arbitrage à court terme ou à long terme. V3 est une version améliorée de V2 car il a utilisé des journaux pour l'analyse de propagation qui a de nombreux avantages tels que la cible de profit dynamique et une large gamme de paramètres d'entrée externes définis par le trader. V3 est la progression logique de V2 et contient de nombreuses améliorations demandées par le trader. Q. Est-ce que je dois être capable d'estimer les paramètres extérieurement au modèle (le produit d'arb de l'arbitrage) ou le produit me les donne Comment pourrais-je aller pour déterminer les corrélations exigées par le modèle Seraient-ce des indicateurs de MT4 que je veux juste Avoir une idée du processus impliqué dans la mise en œuvre du produit. Je veux simplement une idée plus précise du processus une fois que j'ai le produit à produire des résultats, puis peaufiner pour obtenir les meilleurs résultats, etc A. Les deux produits arb ont deux composantes un conseiller expert et un indicateur. L'indicateur fournit la composante d'analyse statistique. V2 Les produits Arb calculent l'écart des paires en les divisant l'un par l'autre, puis calculent la moyenne mobile (de l'écart) puis les écarts-types définis par l'opérateur de l'intrigue de chaque côté de cette moyenne mobile. Les seuils d'entrée et de sortie sont déterminés par le STD Multiple dans l'indicateur (ceci peut être ajusté par le trader). Les seuils d'entrée (STD) sont établis en observant le départ typique par rapport à la moyenne avant que l'écart ne se répand. Il est évident que les paramètres temporels et système sont d'une importance capitale. 5 minutes graphiques peuvent montrer ce qui ressemble à une propagation stationnaire, mais cela peut changer très rapidement et devenir très directionnel. En revanche, un graphique hebdomadaire permet de mieux comprendre la dynamique de propagation à moyen / long terme. Arbing à court terme est très difficile et il est facile de se faire attraper lorsque les paires se découplent. Cela est souvent vu vers la fin de la session asiatique et près de la Francfort ouvert. Comme la liquidité s'écoule dans la marge du marché peut devenir directionnelle sur de courts délais. En termes de choix de paires arbitraires adaptées, vous pouvez utiliser l'indicateur de corrélation en temps réel FX AlgoTrader pour sélectionner des paires d'arbitrage fortement corrélées sur n'importe quelle période. Le système V3 utilise un algorithme d'étalement logarithmique qui permet au trader de voir le potentiel de réversion en termes de dollars. Cela permet aux commerçants de voir le pouvoir de l'ARB à plus long terme comparé à l'arbitrage à court terme. Q. Quelle connaissance dois-je savoir pour utiliser votre produit Stab Arb A. Vous devriez connaître la réversion moyenne, la corrélation, le couplage / découplage / divergence, etc. Vous devez comprendre qu'il n'y a aucune garantie de réversion moyenne Aura lieu quand vous vous attendez à. Q. J'ai remarqué que le réglage par défaut de l'EA était de 5 lots et 20 de risque, donc j'ai décidé de réduire cela à seulement .1 lot et comme 5 ce qui peut ou peut ne pas être une bonne idée. Lorsque j'ai rechargé le modèle, les paramètres sont rétablis par défaut. Est-il possible d'obtenir les paramètres par défaut pour être beaucoup moins. Donc si, pour une raison quelconque, je recharge l'EA et oublier les paramètres, il ne souffle pas le compte A. Le modèle utilisera toujours les paramètres par défaut si vous souhaitez les modifier et de garder vos modifications suffit de créer un nouveau modèle appelé New Arb Settings ou Si vous le souhaitez. Chaque fois que vous ouvrez le nouveau modèle, vos paramètres modifiés seront utilisés à la place des paramètres par défaut. Q. Quelle est la taille minimale du compte pour l'échange d'arborescence forex A. Vous pouvez exécuter arbs sur un micro-compte de 500, pourvu que vous gardiez le dimensionnement de position à un minimum. Il ne serait pas sage de courir arbs sur un mini acocunt avec seulement 500 dollars en capitaux propres. Les produits V2 et V3 arb peuvent être exécutés sur micro, mini et comptes MT4 standard. Q. Quels délais avez-vous trouvé le meilleur pour le commerce arbs Hourly 5m Daily A. Il dépend de vous et ce que vous voulez atteindre si vous aimez à court terme arbs nuit à base sur le marché asiatique de la liquidité mince puis 5 minutes pourrait être bon pour toi. Alternativement, si vous voulez faire de l'argent décent sans avoir à donner les lots de courtier dans les coûts de propagation - graphiques quotidiens fournirait moins de métiers avec des profits beaucoup plus importants pour les arbs qui est revenu à la moyenne. Généralement, plus le délai est long, plus le bénéfice est élevé. Un client a fait 1200 USD sur un compte de 5000 USD dans une semaine. Le gars est un commerçant x-commercial de sorte à garder à l'esprit L'outil est seulement aussi bon que le commerçant en termes de choisir les bonnes paires de commerce et de définir les paramètres de droite. Ainsi, en résumé, les traders arb ont besoin d'expérimenter avec V2 et V3 pour trouver les meilleurs paramètres du système qui correspondent à leur style de trading, le risque et les attentes générales. Q. En général, cette EE est-elle rentable? Quel est le ROI approximatif A. En termes de ROI, il est difficile de dire car il dépend de la période que vous le commerce. Le bénéfice potentiel est affiché par l'évaluation environnementale sous l'étiquette de potentiel de réversion sur la carte principale. Ce chiffre est calculé sur la différence entre le spread actuel et sa moyenne mobile. Si l'objectif de réversion est fixé à la bande opposée, le bénéfice potentiel sera sensiblement augmenté, mais le trader aurait besoin d'un swing complet d'une bande à l'autre, c'est-à-dire de 1 à -1 STD ou des paramètres de déclenchement définis par le trader. Il ya un témoignage client d'un nouveau client V3 qui a réalisé 100 ROI sur son premier commerce en direct en utilisant une position de 0,5 lot. En termes de calendrier, vous pouvez faire beaucoup plus d'argent sur les graphiques à plus long terme en comparaison à court terme de hautes fréquences ARB métiers. Nous ne produisons pas de données de retour sur investissement ou d'équité car les résultats varient énormément d'un opérateur à l'autre. Les outils ne reflètent que la capacité du commerçant de sélectionner les actifs, les délais et les paramètres optimum pour le commerce. Q. Le V3 semble être la fermeture de certains métiers à perte - comment cela peut-il se produire A. Il ya un certain nombre de raisons qui pourraient se produire qui sont: - Les arbitres arb ont violé les paramètres de risque maximum et le système a automatiquement fermé les deux positions Le système est exécuté en mode Agrégation et l'objectif de profit quotidien a déjà été atteint - une fois que la cible de profit est atteinte, le système fermera tous les arbs ouverts - cela pourrait entraîner la perte de la création d'arbs automatiquement pour protéger votre cible agrégée obtenue. Le trader a placé les points d'entrée arbitraux trop près du canal de coût d'étalement et le profit potentiel est si petit glissement est basculement de la P / L de l'ARB négative pendant la procédure arb close. Cela peut facilement être résolu en négociant sur des délais plus longs et / ou en augmentant le multiple STD pour déplacer l'entrée de commerce plus loin loin du canal de coût de propagation. Q. Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi l'EA n'a pas fermé un commerce, bien que la réversion ait déjà eu lieu A. Cela pourrait se produire pour les raisons suivantes: - V3 ne peut fermer que des transactions qui sont rentables. Si votre arb actuel n'est pas dans le profit (éventuellement comme il a été ouvert sur un autre calendrier) le système ne fermera pas les échanges arb. Les paramètres de TradeOffTimeframe ne sont pas activés pour cette période de temps de graphique. Le commerce d'arb a été couvert. Q. Le système est DEACTIVÉ. Ce qui se passe A. La variable globale de Disable Gen Starb a été réglée par le système. Appuyez sur F3 pour afficher la table GVAR - il y a quelques raisons pour lesquelles cela peut arriver: - 1) Le paramètre CloseAllTrades est défini sur true. 2) L'objectif de profit quotidien agrégé a été atteint et la réinitialisation automatique est désactivée 3) L'équité du compte est inférieure à la limite minimale Pour résoudre ce problème allez à la table de variables globales dans MT4 - appuyez sur F3 - recherchez une variable globale appelée Disable Gen Starb Avec une valeur de 1. Si vous supprimez la variable, le système va réactiver. Arbitrage statistique avancé pour MetaTrader MT4 - Version 3 Les techniques de négociation d'arbitrage statistique (parfois connues sous le nom de convergence ou de négociation de paires) sont basées sur le concept de réversion moyenne. Le système surveille en permanence la performance de deux instruments historiquement fortement corrélés que le trader définit. Lorsque la corrélation entre les deux instruments s'affaiblit ou diverge au-delà d'un niveau prédéfini - V3 achètera automatiquement et simultanément l'instrument le plus faible et vendra le plus fort. Une fois la réversion moyenne a lieu, la position nette créée par les deux métiers sera généralement dans le bénéfice. Cette stratégie de négociation exige une bonne compréhension de l'effet de levier et du contrôle des risques, la capacité d'analyser des instruments hautement corrélés sur différentes classes d'actifs et une compréhension de la façon d'interpréter les écarts. (L'écart est la différence effective entre les deux instruments faisant l'objet d'une surveillance pour les possibilités d'arbitrage potentiel.) L'image ci-dessous présente quotThe Spreadquot qui est un composant essentiel de tout système d'arbitrage. Les trades en plus de 3 ans est définitivement admissible à la négociation basse fréquence, bien que les opportunités potentielles à la hausse de l'arbitrage à long terme La plupart des commerçants exigent des fréquences commerciales plus élevées de sorte qu'un système d'arbitrage doit être en mesure de fonctionner sur des délais beaucoup plus faibles et avec des fréquences de négociation beaucoup plus élevé. Arbitrage Trading Timeframes et Perspective L'exemple ci-dessus SampP500 / GER40 a montré élégamment la simplicité de La technique de la réversion moyenne. Cependant, lorsque les actifs fortement corrélés sont analysés sur des périodes plus courtes, la situation devient plus complexe. Théoriquement, le moment idéal pour exécuter des transactions arbitraires en utilisant la logique classique d'entrée et de sortie est lorsque la propagation est appelée stationnaire. C'est là que l'écart (la différence entre les prix des deux instruments) oscille assez sinusoïdalement autour de sa moyenne mobile. Idéalement, la moyenne mobile doit être aussi plate que possible. La capture d'écran ci-dessus pour l'or et l'argent montre comment la propagation passe d'une directionnelle à une nature stationnaire sur une période assez courte. Un spread stationnaire est idéal pour le commerce arb, car il permet des échanges dans les deux directions - c.-à-d. Vendre de l'or / acheter de l'argent lorsque la propagation est au-dessus du seuil de déclenchement supérieur et l'achat d'or / vente d'argent lorsque l'écart est inférieur au seuil de déclenchement. Le défi survient lorsque la dynamique de propagation passe de stationnaire à directionnel. Une propagation directionnelle est celle où la moyenne mobile augmente / décroît avec le temps. En d'autres termes, une paire se renforce continuellement tandis que l'autre est soit inchangée, soit affaiblie. Dans ce scénario, nous avons besoin d'un moteur d'arbitrage automatisé pour pouvoir détecter automatiquement la direction de la propagation. Au cours du programme de développement V3, nous avons expérimenté avec divers algorithmes pour suivre et surveiller la tendance à la propagation. Dans la dernière version, nous utilisons un algorithme de détection multi-temps pour déterminer si le spread est stationnaire (variable) ou directionnel (tendance). Ceux-ci sont détaillés en détail dans les aperçus modulaires qui suivent. V3 Architecture Les premières versions de V3 ont été libérées en juin 2011 et le produit a été mis à jour et amélioré systématiquement depuis le lancement. V3 fournit une nouvelle interface utilisateur graphique et toute une foule d'autres fonctionnalités détaillées ci-dessous. Le système d'arbitrage V3 se compose de deux composants principaux: - Le conseiller expert Gen Starb (EA) L'indicateur STD En termes simples, l'indicateur STD surveille l'écart et fournit des signaux d'entrée. Le conseiller expert exerce des fonctions d'exécution et de gestion du commerce. Essentiellement, les deux applications communiquent en temps réel à l'aide de la table MetaTrader Global Variable (GVAR). Ils sont tous les deux assis sur un générique FX AlgoTrader déploiement archtecture montré dans l'image ci-dessous. DIVULGATION DES RISQUES Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier / courtier agréé. L'indicateur V3 STD L'indicateur STD produit des statistiques d'étalement en temps réel qui sont mis à la disposition du moteur générique Arbitrage via la table de variables globales MetaTrader. L'indicateur STD se compose de plusieurs composants qui sont détaillés dans le schéma ci-dessous. STD Multiple - Ce paramètre permet aux opérateurs d'ajuster les niveaux de déclenchement des points d'entrée arb. Le STD Multiple est réglé en accédant aux paramètres d'entrée externes pour l'indicateur STD. Idéalement, les commerçants devraient chercher à définir le Multiple STD de sorte que les pics de divergence d'écart coïncident avec les niveaux de déclenchement supérieur et inférieur. Dans la capture d'écran ci-dessous, nous pouvons voir le multiple de STD a été ajusté à 0.7 sur le graphique quotidien pour coïncider avec les pics typiques dans la divergence d'écart. Sorties de données - L'indicateur STD calcule la moyenne mobile (MA), l'écart et les niveaux de déclenchement supérieur et inférieur (en fonction du multiple STD) en temps réel. Cible de réversion - La cible de réversion indique le niveau dans lequel le système tentera de fermer l'arb. Par défaut, la moyenne est toujours utilisée comme cible de sortie arb, mais les commerçants peuvent changer manuellement de cible à la bande de trigger opposée en changeant le paramètre d'entrée externe ReversionToMA en FALSE dans les options d'indicateur STD. Tendance - L'indicateur de tendance est basé sur un algorithme EMA multidisciplinaire breveté. Les négociants peuvent ajuster jusqu'à 8 filtres de tendance qui calculent la tendance basée sur l'analyse de tendance multi-période. Par exemple, un commerçant peut préférer déclencher ses échanges arbitraires à partir du graphique de 15 minutes et peut vouloir verrouiller les métiers dans le sens des tendances M30, M60 et M240. Dans ce cas, le trader aurait simplement mis les TFilters M30, M60 et M240 sur True comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous. Vérification des données: Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui effectue 4 tests d'intégrité des données sur la propagation lorsqu'elle est chargée sur un graphique initialement. Si l'étalement passe les contrôles d'intégrité, l'étiquette de données OK s'affiche. Le moteur d'arbitrage ne peut pas placer de métiers à moins que le drapeau de vérification des données indique OK Le V3 Expert Advisor Les moteurs génériques d'arbitrage surveillent constamment la table des variables globales MetaTrader pour les données d'entrée et de sortie des différents arbs que le trader a mis en place sur chaque graphique. Il est important de mentionner que chaque graphique doit avoir une instance séparée de l'indicateur STD et le moteur d'arbitrage fonctionnant ensemble. La capture d'écran ci-dessous montre une complète Stat Arb V3 mis en place sur un graphique MetaTrader. Capture d'écran de l'indicateur V3 EA et STD sur un graphique MetaTrader. Remarque: Aucune donnée n'est renseignée car il s'agit d'un week-end. Le module System Data Le module System Data affiche l'heure système actuelle, les instruments échangés, l'état du système, le mode système et l'état d'alerte par courrier électronique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique. DIVULGATION DES RISQUES Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier / courtier agréé. Options de ciblage des bénéfices automatiques et manuelles Analyse du commerce des graphiques Fonctionnalité d'alerte par courrier électronique (en mode non automatique) Contrôles de temps de négociation granulaires Contrôle de risque configurable Fonctionnalité de détection et de verrouillage automatique des tendances Système d'agrégation des bénéfices Profit Locking Feature Variable Jambe A / Jambe B Positionnement Support multi-instruments - Indices commerciaux, matières premières, forex, CFDs. Algorithmes de réversion, de canal et de propagation plus précis Logique d'affichage d'entrée plus précise Contrôle d'entrée retardé Algorithme de détection de tendance de propagation multiple Système de vérification de données de propagation intégré Interface graphique révisée Systèmes de contrôle de commerce simplifiés Les produits de ce site sont des outils de négociation Recherche ou des conseils en placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier / courtier agréé. V3 Expert Advisor Interface pour V3 STD Indicateur Unilateral Arb Trading Techniques Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier / courtier agréé. Stat Arb V3 permet un trading d'Arbitrage automatique entièrement automatisé à partir de diagrammes pré-configurés L'utilisation de techniques Arbitrage augmente la probabilité de transactions rentables (dépendantes du temps) Stat Arb V3 fournit un ensemble de données très granulaire qui permet aux traders de voir les bénéfices potentiels Avant d'entrer sur le marché. Stat Arb V3 est un ensemble d'outils de trading éprouvé et robuste qui a été itérativement développé depuis 2009. Les produits sur ce site sont des outils de trading et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier / courtier agréé. Données de performance: Veuillez entrer votre adresse e-mail ci-dessous pour recevoir les données de performance V3. Remarque: la performance précédente est simplement une représentation de ce qui peut être réalisé en utilisant le jeu d'outils. En fin de compte, les performances du système varieront considérablement selon les actifs qui sont échangés, les délais et les paramètres utilisés et la capacité des négociants. Le système Stat Arb V3 est tout simplement un ensemble d'outils pour faciliter une stratégie d'arbitrage automatisé basée sur un ensemble de conditions commerciales. FX AlgoTrader NE PAS transmettre les adresses e-mail à des tiers. Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier / courtier agréé. Fiche de données pour Advanced Statistical Arbitrage V3 Veuillez compléter les informations ci-dessous et cliquer sur Soumettre. Vous recevez alors un courriel avec un lien vers la fiche technique FX AlgoTrader NE PAS transmettre d'adresses e-mail à des tiers. Contenu de la pièce jointe - New Arb Trader fait référence aux outils FX AlgoTrader arb comme FxAlgo. FxAlgo a été sélectionné après une recherche exhaustive de l'Internet pour les logiciels d'arbitrage automatisés qui fonctionnaient dans l'environnement commercial MetaTrader 4. FxAlgo a ensuite été testé sur quatre comptes de courtier de démonstration pour une période de deux semaines de trading de produits FX seulement. FxAlgo a fourni à la fois une plate-forme de négociation automatisée stable et un ROCE plus que acceptable sous test. FxAlgo a ensuite été mis en œuvre sur un compte de trading en direct et il a fourni des retours de plus de 48 sur notre injection initiale de capitaux propres sur seulement une période de négociation de six jours. Le soutien fourni par l'auteur et le propriétaire de FxAlgo pendant la période d'essai et depuis le passage en opération en direct a été excellent le niveau de soutien que nous avons connu ne peut pas être défectueux. Toutes les demandes d'assistance par courrier électronique ont été répondu presque par retour et le propriétaire a montré un vif intérêt à s'assurer que nous étions pleinement évalués des meilleures méthodes d'appliquer FxAlgo pour atteindre nos objectifs commerciaux. Les paires de devises que nous avons échangées ont été sélectionnées à l'aide de l'indicateur de corrélation FxAlgos, qui s'est avéré être un ajout extrêmement utile au moteur de trading F2V de FxAlgo. FxAlgo est utilisé par nous pour échanger des paires de devises sur les périodes H1 et D1. La période H1 a été utilisée initialement pour obtenir une appréciation plus rapide de l'opération de FxAlgos et comment contrôler son trading. Depuis gagner une appréciation de base du moteur de trading FxAlgo V2.5 le calendrier D1 a été ajouté et les bénéfices ont augmenté que les arbitrages dans le calendrier D1 semblent offrir généralement des marges bénéficiaires plus élevés, bien qu'ils prennent plus de temps pour fermer. Les paramètres de déclenchement standard livrés avec FxAlgo ont été initialement utilisés pour déclencher les opérations d'arbitrage. Celles-ci ont été trouvées parfaitement adéquates et ont produit un ROCE plus que acceptable. Les variables EB recommandées dans la documentation livrée avec FxAlgo fonctionnent bien et se sont révélées extrêmement utiles tout en connaissant FxAlgo. Ils contrôlent les risques commerciaux fondamentaux et constituent une extension utile du moteur V2.5. Nous avons utilisé FxAlgo uniquement dans son mode de recouplage de papeterie. Nous négocions actuellement FxAlgo sur un nombre important de paires de devises et sur deux périodes de temps différentes et avons trouvé FxAlgos Variables globales pour être d'une aide inestimable. Ces variables globales nous permettent de gérer le risque et la réduction de capital sur l'ensemble de nos activités de négociation avec cohérence et facilité. Nous gérons le risque commercial individuel en manipulant les paramètres étendus fournis sur chaque paire de devises, feuille de négociation individuelle. Nous n'avons pas encore connu de spreads errant ni aucun commerce errant qui en résulte. Le ratio gagnant / perte que nous avons atteint à ce jour est de 65/35. Nous avons seulement employé FxAlgo dans notre négociation de FX à ce jour. Cependant, nous avons l'intention d'étendre notre utilisation de FxAlgo à la négociation de matières premières et d'indices après avoir effectué de nouveaux tests sur ces deux classes d'actifs. Nous avons trouvé FxAlgo V2.5 et l'indicateur de corrélation pour être non seulement excellent et robuste écrit logiciel, mais aussi d'un point de vue d'affaires à avoir plus que satisfait nos objectifs déclarés à ce jour. Nous avons également récemment acquis le produit FxAlgo Zeus Risk Controller, mais nous n'avons pas encore eu le temps de tester ce produit. Le ROCE réalisé en live trading (seulement 6 jours à ce jour) a déjà atteint la majorité des coûts d'acquisition de FxAlgo V2.5 et de l'indicateur de corrélation et nous prévoyons que le seuil de rentabilité se produira dans les 10 premiers jours de négociation. New Arb Traders Equity Curve - Compte en direct Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier / courtier agréé. Combien puis-je faire avec Statistical Arbitrage EAs pour MT4 Combien de temps pouvez-vous exécuter. Il ya beaucoup de gens à la recherche de feu et d'oublier les systèmes de négociation qu'ils peuvent laisser tomber sur un graphique, s'asseoir et regarder leurs 50 premières actions se développer dans 10 millions dans la première année. Oui. Les gens croient vraiment que des outils comme ça existent et malheureusement il n'y a pas de pénurie de vendeurs heureux de positionner leurs produits comme remplissant ces fantasmes FX AlgoTrader ne sont pas un de ces fournisseurs. Les outils Stat Arb EA sur ce site sont des outils PAS ROBOTS. Ils fournissent un ensemble d'outils d'arbitrage riche qui permet aux commerçants d'automatiser leur stratégie d'arbitrage arbitraire à tout moment qu'ils préfèrent. Si vous n'avez jamais fait un penny trading FX ou d'autres actifs les chances de gagner de l'argent en utilisant des outils arb, malheureusement, n'est pas élevé. Ils ne vont pas transformer un trader perdant en un opérateur gagnant, mais ils vont automatiser une stratégie arb et fournir un contrôle des risques solide. Combien vous faites dépendra de la façon dont vous êtes bon comme un commerçant. Certaines personnes peuvent courir plus vite que les autres - si vous avez un bon équipement, cela rend le travail plus facile Avez-vous des données de backtest pour les outils d'arbitrage? Non. Malheureusement, il n'est pas possible de recourir à des EAs dans MetaTrader 4 qui négocient plusieurs paires. J'ai remarqué que la nouvelle version du système a l'option de varier les tailles de position pour chaque jambe de l'arb. Comment pouvez-vous déterminer ce que la taille de la position correcte pour chaque jambe devrait être Avec de petits comptes trading micro ou mini lots son pas essentiel pour faire l'équilibre des jambes. À mesure que la taille de la position augmente, cela devient plus important. For example any pairs which have USD as the quote currency eg majors such as EURUSD GBPUSD will have the same pip value. So a standard lot for EURUSD and GBPUSD will both have the same pip value of 10/pip. If the arb pairs are made up of a cross such as EURJPY the pip value (based on todays rates) would be 12.88/pip. So in order to make the legs balance we would need to reduce the position size of the EURJPY leg by 1/1.2880.78. So to create a balanced EURUSD/EURJPY arb you would need to use 1 lot for the EURUSD leg and 0.78 lots for the EURJPY leg. If we reduce the position size to 0.1 lots (10,000- a mini lot) the position sizes would need to be adjusted to 0.1 and 0.078. So unless you had a micro account you would have to run two mini lots for both legs. Once you reduce the position size to micro lots the effect of balancing the arb becomes increasingly less significant. La méthode la plus simple pour calculer la valeur pip est d'utiliser un calculateur de pip en ligne. Puis-je exécuter le même arbitrage sur de multiples périodes Par exemple, EURUSD / GBPUSD sur H1 et sur M15 NO. Dont do this The arb products will only allow one unique instance of a particular arb to run. If you load the same arb setup on another chart it will confuse the internal variables used for trade management. The system will not behave logically as the two arbs will constantly overwrite the internal variables which could create erroneous trade behaviour. You can run any number of unique arbs on the MT4 platform using the tool - but they must all be unique. eg one instance of EURUSD/GBPUSD or AUDUSD/NZDUSD etc etc For advanced arb traders it is possible to create the same arb on a different timeframe by reversing the pair sequencing thus creating an inverse arb. Eg EURUSD/GBPUSD on H1 and GBPUSD/EURUSD on M15. However, the trader would have to control the trade direction of both arb setups by using the trend locking options. This approach can be used to hedge and also reduce drawdown on longer term arbs but this strategy is complex due to the skill required in closing the inverse arb component when long term mean revsersion takes place. Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 is the logical progression from V2 and contains many trader requested enhancements. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. The indicator provides the statistical analysis component. V2 Arb products calculate the spread of the pairs by dividing one by the other, they then calculate the moving average (of the spread) then plot trader defined standard deviations either side of this moving average. The trade entry and exit thresholds are determined by the STD Multiple in the indicator (this can be adjusted by the trader) The trade entry thresholds (STDs) are set by eyeballing the typical departure from the mean before the spread recouples. Obviously timeframe and system parameters are critically important. 5 minute charts can show what looks like a stationary spread but this can change very quickly and become highly directional. On the other hand a weekly chart provides much more insight into the medium/long term spread dynamics. Short term arbing is very difficult and its easy to get caught when the pairs decouple. This is often seen towards the end of the Asian session and near the Frankfurt open. As liquidity flows into the market spread can become directional over short timeframes. In terms of suitable arb pair selection you can use the FX AlgoTrader real time correlation indicator to select highly correlated arbitrage pairs on any timeframe. The V3 system uses a log spread algorithm which allows the trader to see the reversion potential in dollar terms. This allows traders to see the power of the longer term arb compared to short term arb trading. Quelle connaissance dois-je savoir pour utiliser votre produit Stab Arb Vous devriez connaître la réversion moyenne, la corrélation, le couplage / le découplage / la divergence, etc. Vous devriez comprendre qu'il n'y a aucune garantie que la réversion moyenne aura lieu lorsque Vous l'attendez. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. When I reloaded the template the settings reverted back to the default setting. Is it possible to get the default settings to be a lot less. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. Then whenever you open the new template your modified settings will be used instead of the default settings. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. It would not be wise to run arbs on a mini acocunt with only 500 dollars in equity. Both V2 and V3 arb products can be run on micro, mini and standard MT4 accounts. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternatively if you like to make decent money without having to give the broker lots in spread costs - Daily charts would provide fewer trades with much larger profits for arbs which reverted to the mean. Generally the longer the timeframe the higher the profit. A customer made 1200 USD off a 5000 USD account in a week. The guy is an x-commercial trader so bear that in mind The tool is only as good as the trader in terms of picking the right pairs to trade and setting the right parameters. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. The potential profit is displayed by the EA under the Reversion Potential data label on the main chart. This figure is calculated on the difference between the current spread and its moving average. If the reversion target is set to the opposite band the potential profit will be substantially increased but the trader would need a full swing from one band to the other ie 1 to -1 STD or whetever trigger parameters the trader has defined. In terms of timeframe you can make a lot more money on longer term charts in comparison to short term high frequency arb trades. We dont produce ROI or equity curve data any more as the results will vary hugely from trader to trader. The tools only reflect the ability of the trader to select the optimum assets, timeframes and parameters to trade. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. The trader has set the arb entry points too close to the spread cost channel and the potential profit is so small slippage is tipping the P/L of the arb negative during the arb close procedure. This can easily be solved by trading on longer timeframes and/or increasing the STD multiple to move the trade entry further away from the spread cost channel. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. If your current arb is not in profit (possibly as it was opened on another timeframe) the system will not close the arb trades. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Press F3 to view the GVAR table - there are a few reasons this can happen which are:- 1)CloseAllTrades parameter is set to true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. I have considered applying a scaling in system to allow the arb position to be increased if a spread continued to decouple this is similar to an averaging down approach but the leverage obviously increases with the position size thus increasing the risk of stop out if the net position P/L reaches the maximum risk parameters set in the system. There are different schools of thought with regard to scaling in/averaging down. An alternative approach is to trade the opposite side of the arb on a lower timeframe which would create a dynamic hedge (to a degree) Additional Comment: Some V3 customers have been experimenting with a alternative approach to dynamic rebalancing in cases where an open arb trade is decoupling from its MA and creating a drawdown. Rather than rebalancing the lot sizing of the existing arb a new arb is set up which is the exact opposite of the current arb. For example if you had a 5 lot per leg EURUSD/GBPUSD arb which was triggered off an houly chart you would set up a GBPUSD/EURUSD arb running on a 15 minute chart and use the LockLong or LockShort parameters to force any new trades off the 15 minute chart to the exact opposite of the arb on the longer timeframe. This creates a perfect hedge and also allows reduces the drawdown as the shorter term arb will gradually eat into the drawdown created by the longer term decoupled arb. The principle is simply based on trading short term spread volatility seen on the shorter timeframe. This approach is not a guaranteed Get of jail free card but it can substantially de-risk positions where significant decoupling has taken place and in tandem reduce the magnitude of a potential loss. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. Ces conditions ne sont rencontrées qu'un nombre limité de fois par jour. Its very hard to wait all day in front of my PC. My question for you is. which of your products can identify negative divergence/decoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. The correlation indicator was designed to be used for arb traders to aid in their pair selection. So if youre criteria is daily correlation gt75 and 5 min correlation lt-75 you could set up the arb product on your 5 minute chart (probably easier to use an hourly actually) and then set youre STD multiple in the STD indicator so that your trade entry triggers were where you want them. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day.